가격 행동 대 지표와 거래

가격 행동 대 지표.

가격 행동 거래 및 그것이 지표 거래보다 나은지에 대한 논의는 거래 자체만큼 오래되었습니다. 이 기사에서는 Price Action Vs에 대한 가장 공통적으로 공유되는 다섯 가지 의견을 밝힙니다. 트레이딩 지표를 제시하고 상인들에게 오래된 논쟁에 대한 새로운 시각을 제공하십시오.

# 1 가격 행동이 지표보다 낫습니다.

가격 행동 거래자들은 일반적으로 훨씬 나은 거래 방법이라고 주장합니다. 그러나 조금 더 자세히 파헤 치면 가격 행동과 지표가 크게 다르지 않습니다. 촛대 또는 가로 막 대형 차트는 차트의 가격 정보를 시각화하는 도구입니다. 지표는 동일한 가격 정보를 사용하고 공식을 적용합니다. 표시기는 촛대에 표시되는 가격 정보를 추가하거나 제거하지 않으며 정보를 다른 방식으로 처리합니다. 이것은 다음 요점에서 더욱 명백해질 것입니다.

# 2 지표가 뒤처져 있습니다 - 가격 행동이 선도적입니다.

지표가 뒤쳐져 있다고 주장하는 상인은 그들의 진정한 의미와 목적을 이해하지 못했다. 표시기는 과거 가격 조치 (표시기 설정으로 금액이 정의 됨)를 취한 다음 수식을 적용한 후 결과를 시각화합니다. 따라서 귀하의 표시가 귀하에게 과거 가격 결정의 결과임을 보여줍니다.

그러나 순수한 가격 패턴을 분석하는 상인도 똑같은 일을합니다. 예를 들어, Head and Shoulders 또는 Cup and Handle 패턴을보고 있다면, 과거 가격 행동을보고 있으며 가격은 이미 잠재적 진입 점에서 벗어났습니다.

보시다시피 둘 다 과거의 가격 정보를 사용하므로 '지연'입니다. 당신이 그것을 원한다면. 지연되는 구성 요소를 극복하기 위해 지시기를 더 짧은 시간 설정으로 설정하거나 과거의 촛대를 사용하여 분석을해야합니다. 그러나 분석에 포함되는 정보가 적을수록 분석의 중요성이 점차 줄어들고 중요도도 낮아집니다.

# 3 가격 행동은 초보자에게 간단하고 더 좋습니다.

그렇지? 거래에서 한 가지가 다른 것보다 낫다는 것은 거의 사실이 아니며 대개 어떻게 도구를 사용하는지에 달려 있습니다. 망치가 스크루 드라이버보다 낫다는 것과 같습니다. 두 도구는 언제 어떻게 사용 하는지를 이해하면 잘 작동하지만, 무엇을해야할지 모르면 두 도구 모두 도움이됩니다.

경험이나 적절한 지침이 없으면 초보자 인 가격 행동 상인으로서 잃어버린 느낌이 매우 쉽습니다. 거래용 촛대는 소리가 나는 것처럼 쉽지 않고 촛대 크기, 이전 가격 행동 및 심지와 몸의 기세와 변동성 구성 요소와 비교할 때 간과되는 요소가 많습니다. 그것이 단순하기 때문에 가격 행동을 선택하는 실수를 저 지르지 마십시오. 가격 행동 거래의 뉘앙스를 이해하지 못하는 상인은 차트를 잘못된 방식으로 쉽게 해석 할 수 있습니다.

지표 차트가 지저분하기 때문에 # 4 "벌거 벗은 거래"가 더 좋습니다.

이것은 이전의 지점을 확장 한 것입니다. 지표 차트가 지저분하다는 오래된 주장은지지 않습니다. 물론 5 개의 오실레이터와 10 개의 이동 평균을 차트에 적용하면 화면을 빠르게 어수선하게 표시 할 수 있지만 표시기 거래의 방식은 아닙니다. 지표 거래와 관련하여 거래자들은 일반적으로 운동량을 분석 할 하나의 오실레이터를 선택하고 차트 연구를 위해 다른 지표를 선택합니다. 좋은 조합은 Stochastic (운동량 기반 발진기)과 Bollinger Bands (변동성 및 운동량 기반 이동 평균 차트 분석 도구)입니다.

지표는 지침을 제공하고 상인이 객관적인 거래 결정을 내리는 데 도움을 줄 수 있습니다. 지표를 분석 할 때 주관성을위한 여지는 거의 없습니다. 반면에 빈 차트를 보는 가격 액션 트레이더는 거래 결정을 내리는 데 도움이되는 명확한 참조 점이나 도구가 없기 때문에 감정적으로나 충동 적으로 행동하게됩니다. 또한 가격 액션 트레이더가 너무 많은 지원 / 저항 선, 추세선 및 촛대 구성 요소를 사용하여 차트에 너무 많은 소음을 만들 수도 있습니다.

늘 그렇듯이, 우리가 더 자세히 살펴볼 때 그러한 논쟁은 끝나지 않습니다. 일부 거래자는 지표를 사용하여 주관성을 일부 제거하는 편이 편안하지만 다른 기업은 가격 조치 분석을 선호합니다.

지저분한 지표 대 깨끗한 가격 조치? 그것은 유효한 논쟁이 아니며 상인에게 달려 있습니다.

# 5 가격 행동은 거래의 진정한 방법입니다.

마지막 논쟁은 "전문가"가 지표를 사용하지 않는다는 것이다. 다시 말하지만, 그러한 주장을 입증하는 것은 매우 어렵습니다. 그리고 그것은 모두 개인적인 취향에 달려 있습니다. 지표는 시간을 절약 할 수 있으며, 차트의 매우 특정한 측면 (모멘텀 분석에만 초점을 둔 모멘텀 지표)을 통해서만 데이터를보다 빠르고 주관적인 방식으로 처리 할 수 ​​있습니다.

우리의 견해로는 열린 마음으로이 주제에 접근하고 너무 기분 전환하지 않는 것이 중요합니다. 상인이 자신의 거래 도구를 현명하게 선택하고 다른 접근 방식의 장단점을 이해하는 것이 중요합니다. 가격 행동 대 지표 거래와 관련하여 더 나쁘지는 않습니다. 상인이 거래 결정을 내리기 위해 그의 거래 도구를 이용하는 방법은 모두 다름 없습니다.

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2013 년 2 월 27 일 수요일

외환 가격 행동 대 지표. 어느 것이 더 낫습니까?

내 의견은 이렇습니다 : "가격 행동"과 "지표"는 같은 것입니다. 사람들도 똑같은거야.

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기계 거래 전략을 사용하여 외환 시장에서 거래합니다.

가격 행동 대 기술 지표 : 사실, 신화와 진정한 차이.

충분히 오랫동안 거래 한 적이 있다면 가격 행동과 기술 지표 간의 문제를 어느 시점에서 논의하게 될 것입니다. 일부 거래자 & # 8211; 오랫동안 지표와의 전투가 있었다. & # 8211; 가격 행동 분석에서 우아함과 단순함을 발견하고, 지표는 단순한 가격 행동에서 얻을 수없는 정보를 제공한다고 주장합니다. 시장을 이해하는 근본적으로 더 좋은 방법이 있습니까? 가격 책정을 사용함으로써 얻을 수있는 이점이 있습니까? 지시기를 사용하면 사후 적으로 작동하는 시스템 만 생산할 수 있습니다. 오늘 저는이 질문에 답변하고 가격 조치와 기술 지표에 관한 명확한 사실을 제시하고자합니다. 우리는 둘 다에 대한 정의, 둘의 차이점, 동일점 및 이러한 특성이 실제 거래 및 수익성과 어떻게 관련되는지에 대한 정의를 살펴 보겠습니다.

두 개념을 정의하여 시작하겠습니다. 가격 행동은 일반적으로 원시 시장 데이터의 단순한 비교에서 발생하는 시장의 해석으로 정의됩니다. 예를 들어 거래 시스템이 오늘 열린 거래를 10 일 전에 종가와 비교한다면 현재 가격 기반 거래 시스템을 거래하고 있다고 말할 수 있습니다. 가격 행동 전략은 어떠한 방식으로도 원시 시장 데이터를 처리하지 않으므로 가장 순수한 시장 이미지를 제공합니다. 반면 기술 지표는 원시 시장 데이터를 어떤 방식으로 처리하여 원래 데이터에 포함 된 일부 정보를 제거 할 수 있습니다. 예를 들어, 스토캐스틱 오실레이터는 지난 X 기간 동안 고 / 저 범위와 관련된 현재 가격의 위치를 ​​제공하며, 모든 시장 정보를 0-100 범위로 줄입니다. 기술 지표는 기본적인 가격 결정을 전반적으로 단순화 한 데이터 및 반환 값을 거칩니다. 기술적 조치는 필터링 된 거래 방법이지만 가격 행동은 손실이 적은 거래 방법으로 볼 수 있습니다.

위에서 말한 것보다 더 많은 정보를 제공하기 때문에 가격 행동이 더 낫다고 말할 수 있습니다. 그러나 시장이 믿을 수 없을 정도로 시끄 럽기 때문에 예측과 관련이있는 정보의 양은 적습니다. 이러한 이유로 기술 지표는 위에서 언급 한 소음보다 우리에게 흥미로운 실제 시장 행동을 기반으로 신호를 생성하는 시스템을 유도하는 데 매우 유용한 필터링 수준을 제공합니다. 가격 조치의 소음이 클수록 (시간이 갈수록) 소음의 양이 적어짐에 따라 유용성이 떨어지면서 지표가 유용합니다. 가격 행동 기반 시스템은 낮은 시간 프레임에서 실행 가능한 신호를 생산하는 데 매우 어려울 수 있지만 기술 지표를 기반으로 한 전략은 가격 행동 거래를 어렵게 만드는 많은 소음을 단순히 조사함으로써 더 나은 결과를 도출 할 수 있습니다.

기술적 인 지표가 시간이 갈수록 중요하지 않음을 의미하지는 않습니다. 기술 지표는 많은 양의 데이터에서 볼 수없는 정보를 제공 할 수 있습니다. 예를 들어, 기술적 인 지표를 통해 과거 X 막대의 몇 퍼센트가 강세인지 또는 약세인지를 보여줄 수 있습니다. 단순 가격 결정 기반 비교에서 추론하기 어려운 항목입니다. 이는 또한 가격 행동이 지표 필터링을 통해보기 힘든 일부 이벤트에 신속하게 대응할 수 있기 때문에 낮은 시간 프레임에서는 가격 행동이 부적절하다는 것을 의미하지 않습니다. RSI 필터가 시장 스파이크에 반응하는 데 다소 시간이 걸리는 반면, 과거 몇 바의 데이터 만 사용하여 신속한 OHLC 기반 비교를하는 가격 행동 기반 전략을 사용하면 RSI 필터가 매우 신속하게 포착 될 수 있습니다.

알고리즘 시스템 작성 관점에서 볼 때 사람들은 기술 지표를 종종 불평하기 때문에 커브 피팅 (curve-fitting)이 더 자주 발생하기 쉽습니다. 사람들은 종종 지표로 성공적인 전략을 개발할 수있는 가능성이 희박하다고 생각합니다. 왜냐하면 지표 자체에 내재 된 자유도가 있기 때문입니다. 신호 처리와 관련된 변수들; 과도한 것으로 인식되는 과거 시장 상황에 맞게 시스템을 조정할 수있는 능력을 제공합니다. 그러나 가격 행동 기반 시스템은 충분한 자유도를 제공 받으면 똑같은 일을 할 수 있습니다. 10 가지 가격 행동 기반 규칙을 기반으로 한 거래 전략은 실제로 곡선 적합성에 더 쉽게 영향을받을 수 있습니다. 이는 가격 행동 기반 전략의 자유도가 더 크기 때문에 3 개의 필터링 변수가있는 단일 지표를 사용하여 개발 된 전략입니다. 여기에서 제기되는 문제는 두 가지 방법 중 하나의 데이터 마이닝 편향과 관련됩니다. 단, 어느 정도의 자유도에 대한 데이터 마이닝 편차가 시스템 유형에 내재 된 장점이나 단점이 아니라고 판단한 경우에 한합니다 당신이 사용하고 있습니다. 여기서의 문제는 전략의 자유도와 관련이 있으며 사용되는 변수의 유형과 관련이 없습니다.

과거에 두 가지 유형의 거래 전략 (가격 행동과 전적으로 지표를 기반으로 함)에 대한 경험이 있었음에도 불구하고 한 소스가 다른 것보다 좋을 것이라는 징후는 발견되지 않았 음을 언급 할 필요가 있습니다. 전략은 이러한 두 가지 방법 중 하나에 대해 완전히 건전한 방법으로 개발 될 수 있으며 어느 누구도 라이브 거래 조건에서 성공할 수있는 추가 확률을 전략에 제공하지 못합니다. 결국 가격 행동과 지표는 모두 거래 전략을 수립 할 수있는 원천이며 스마트 거래자는 더 나은 거래 시스템을 개발하기 위해 양자를 적극 활용할 것입니다. 표시기는 다른 방법으로는 얻지 못할 정보를 얻기 위해 신호 필터로 사용할 수 있지만 가격 조치는 추가 확인, 빠른 반응 출구 등을 제공하는 데 사용할 수 있습니다. 이러한 소스는 모두 용도가 있으며 실제로 결합되어 도착할 수 있습니다 거래에 대한 전체 론적 접근 방식.

마지막으로, 지표를 사용할 때마다 지표를 이해하는 것이 매우 중요하다는 점을 지적하고자합니다. 표시기는 신호 필터이므로 필터링하는 내용, 제공하는 정보 및이 정보를 사용하여 거래 시스템을 만들거나 개선하는 방법을 이해해야합니다. 지표는 계산 대상, 계산 방법 및 기본 가격 조치에 대한 이러한 계산에 대한 깊은 이해 없이는 거의 사용되지 않습니다.

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가격 액션 대 기술 지표에 대한 7 가지 답변 : 사실, 신화 및 실제 차이점 # 8221;

아주 좋은 기사는 다시 한 번 전적으로 동의합니다. 가격 조치만으로는 지표 기반 시스템보다 나은 것은 아닙니다. 지표는 또한 물가 작용을 입력으로 사용하고, 예를 들어 근본적으로 가격 행동의 5 분을 눈으로보고 그 용도에 근거한 설명을하면 1M 차트에서 5주기의 이동 평균을 만듭니다 당신을위한 서신. 두 가지 모두 동일한 기본 가격 행동을 사용합니다. 두 가지 모두 유효 할 수도 있지만 그렇지 않을 수도 있습니다. 하나의 장점은 다른 것보다 유리합니다.

Daniel, 당신은 가격 행동 기반 전략이 더 많은 자유도를 가지고 있기 때문에 간단히 말합니다. & # 8221;

당신은 자유도를 어떻게 정의합니까? RSI (n) & gt; X는 실수이므로 무한한 가능성이 있습니다. 가격 행동은 항상 유한 한 가능성을 가지고 있습니다. 실수로 지표가 무한한 가능성을 만들어내는 것을 보지 못합니다. 타입 ema (a1) & gt;의 이동 평균 십자가의 경우에도; 에마 (a2). abs (ema (a1) & ema (a2))가 실수이기 때문에 가능성은 무한합니다. 모든 가격 행동 파생 상품은 무한한 자유도를 가지므로 제어 할 수없는 데이터 마이닝 편견의 위험이 있습니다. 그 가격 행동과는 달리 자유의 자유도는 클 수 있지만 항상 유한 수입니다. 생각 해봐 & # 8230;

귀하의 의견을 보내 주셔서 감사합니다 : o) 재미있는 점이지만, 지표가 임계 값에 대해 평가되거나 실제 가치 인 자유도를 포함하는 경우 만 포함됩니다. 예를 들어, RSI (a1)> RSI (a2)를 가질 수 있으며 표시기 계산에 포함 된 실수 또는 임의의 무한 자유도와 비교할 수 없습니다. 또한 시스템 생성 프로세스에서 X를 채굴하는 데 사용하는 눈금 크기를 사용하여 데이터 마이닝 편차를 결정할 수 있기 때문에 RSI (n) <> X 사례도 해결할 수 없다고 생각하지 않습니다. 분명히 X에서 0.00001 단계의 RSI 시스템을 마이닝하는 경우 데이터 마이닝 편차를 결정할 때이 값을 사용해야 할 것입니다. 이 값은 분명히 훨씬 커집니다. 데이터 마이닝 바이어스는 수행하려는 데이터 마이닝 프로세스에 의해 결정될 수 있습니다. 분명히 당신은 약간의 단계 경계 내에서 그리고 어느 정도의 정밀도 내에서 X를 마이닝 할 것입니다.

당신의 관찰은 데이터 마이닝을위한 지표를 사용할 때주의해야한다는 것을 암시하지만, 가능성을 배제하지 않는다고 생각합니다. 어쨌든 항상 귀하의 의견 밥을 읽어 드리겠습니다. 덧붙여 주셔서 다시 한번 감사드립니다. o)

& # 8221; 예를 들어 RSI (a1) & gt; RSI (a2)를 사용하면 지표의 계산에 포함 된 실수 또는 무한한 자유도와 비교할 필요가 없습니다. & # 8221;

요점은 지표의 집합이 무한한 자유도를 포함한다는 것이다. RSI (a1) & gt; RSI (a2)는 거의 사용되지 않지만 RSI (a1) & gt; X는 빈번하게 사용되며 무한한 자유도를가집니다. 그러나이를 완화하기 위해 더 작은 단계를 정의 할 수 있습니다. 요점은 원칙적으로 지표 사용과 관련하여 무한한 자유도가 존재한다는 것입니다.

예를 들어 보겠습니다. A는 3 바 가격 행동과 B 거래 이동 평균을 거래하며 그는 5/25 십자가에 대해 최소 25 일을 필요로합니다. A는 6 자유도를가집니다. B는 5/25 십자가가 어떻게 생겼는지 모르기 때문에 정의되지 않은 자유도를 가지고 있습니다. 그가 천천히 그리고 15에서 30까지 천천히 테스트했다고 가정합시다. 최상의 경우에는 35 도의 자유도가 있습니다.

나는 당신의 분석이 급히 이루어 졌다고 생각합니다. 이러한 것들은 수학과 예제가 필요합니다. 나는 반박되지 않은 주장보다 당신에게서 더 많은 것을 기대합니다. 당신은 당신의 유산까지 살아야합니다.

게시 해 주셔서 감사합니다. o) 내가 말한 몇 가지 사항에 대해 이제 의견을 말하게하십시오.

예를 들어 보겠습니다. A는 3 바 가격 행동과 B 거래 이동 평균을 거래하며 그는 5/25 십자가에 대해 최소 25 일을 필요로합니다. A는 6 자유도를가집니다. B는 5/25 십자가가 어떻게 생겼는지 모르기 때문에 정의되지 않은 자유도를 가지고 있습니다. 그가 천천히 그리고 15에서 30까지 천천히 테스트했다고 가정합시다. 최상의 경우에는 35 도의 자유도가 있습니다.

가능한 자유도와 순열을 혼란스럽게 생각합니다. 고속 및 저속 MA를 사용하는 이동 평균 전략은 최적화 프로세스에서 사용되는 단계 또는 범위의 수와 독립적으로 2 자유도 (기간) 만 갖습니다. 통계에 공식적으로 주어진 자유도의 정의를 사용하고 있습니다 (자유도의 수는 달라질 자유로운 통계의 최종 계산에서의 값의 수입니다, 여기를보십시오). 1 규칙을 사용하는 가격 행동 전략의 경우 양초의 이동과 높음, 낮음, 열림 또는 종결의 사용 여부를 고려하면 더 많은 자유도가 있습니다 (4 & # 215; 2, 합계 8 ).

이 의미에서 이전 RSI 예제에는 X에 대한 가능한 순열 수가 무한하지만 2 개의 자유도 (RSI 기간 및 X) 만 있습니다. 자유의 정도는 변화가 일어날 수있는 측정치가 아니라 변화 할 수있는 것입니다. 그러나 순열의 수를 고려하는 것은 데이터 마이닝 편향의 결정을위한 기본 요소입니다 (요점이라고 생각합니다). 순열이 잠재적으로 무한하다면 데이터 마이닝 바이어스에 애매한 점이 있습니다. 테스트 된 순열의 수를 완전히 확신 할 수 없기 때문입니다. RSI> X 전략을 사용하는 사람은 1 백만 또는 200 조합을 테스트했을 수 있습니다. 설치 프로그램이 허용하기 때문에 절대 알 수 없습니다.

나는 당신의 분석이 급히 이루어 졌다고 생각합니다. 이러한 것들은 수학과 예제가 필요합니다. 나는 반박되지 않은 주장보다 당신에게서 더 많은 것을 기대합니다. 당신은 당신의 유산까지 살아야합니다.

힘든 사랑을 해주셔서 감사합니다 Bob; o) 나는 미래의 게시물에 대해이 점을 명심하고,

당신의 †™ re 혼란스런 자유도를 가능한 순열로 생각하십시오. & # 8221;

전혀. 단일 가설을 간단하게 최적화 할 때 크로스 오버에 2 자유도가 있다는 것이 맞습니다. 게시물의 원래 컨텍스트 인 데이터 마이닝의 맥락에서 각 순열은 자유도입니다. 데이터 마이닝에서 변수의 역할을하는 순열의 경우입니다. 이러한 변수를 변경함으로써 발생하는 각 순열은 차례로 데이터 마이닝 프로세스의 자유도가됩니다.

이것은 이해하기가 어렵습니까? :)

데이터 마이닝 편향은 실제 생성 된 제약 조건을 알 수 없으므로 실수가 포함 된 전략의 경우 본질적으로 무한 할 수 있다는 점에서 당신의 의견에 동의합니다. 그러나 개발자가되는 경우 데이터 마이닝 편차가 제한된 지표 전략을 제안 할 수 있으며 이는 가격 결정 작업과 마찬가지로 작동 할 수 있습니다. 나는 자유도와 데이터 마이닝 프로세스 (전체 개발을 통제)를 통제한다면, 지표 전략이 본질적으로 더 나 빠졌다 고 생각하지는 않습니다. (예를 들어 지표 시리즈를 가격 행동 시리즈로 취급하고 X (a)> X (b) 비교 만 수행하는 경우) 가격 기반 행동으로 동일하게 제어되는 건전한 지표 기반 전략을 생각해 낼 수 없습니다. 물론, 당신은 더 조심해야하고 데이터 마이닝 공간은 훨씬 클 수 있지만 위의 모든 것을 고려한다면 당신은 여전히 ​​프로세스를 제대로 수행 할 수 있습니다.

지표는 확실히 함정이 더 많이 발생하기 쉽지만, 데이터 마이닝 편향을 제어하기 위해 모든 문제가 적절히 평가된다면 성공적인 데이터 마이닝 접근법에 사용할 수 없다는 것을 의미하지는 않습니다.

Bob : o) 토론에 참여해 주셔서 다시 한번 감사드립니다.

가격 행동 대 지표.

가격 행동 대 지표.

이것은 Markets 범주의 Forex 포럼 내의 가격 행동 대 지표에 대한 토론입니다. 지표가 뒤떨어져 있기 때문에 가격 행동에만 의존하는 시스템은 장기적으로 더 나은 결과를 가져올 수 있습니다.

토론장 전체에 광기를 퍼트립니다.

그것들은 나의 원칙이고, 당신이 그들을 좋아하지 않는다면, 잘. 나는 다른 사람들이있다.

John Forman, PhD.

저자 - 거래 FAQ, 거래의 요점.

- 가장 많이 적용되는 매끄러움은 시장의 움직임을 더 쉽게 볼 수있게하면서 지연을 가져오고 따라서 일반 사용자는 종종 늦게 움직임을 입력합니다.

- 그들은 가격과 물량 구조 및 결과 지원 및 저항에서 집중하지 않습니다.

IMO는 경험이 중요한 역할을하며 맹목적으로 지표를 읽지 않습니다. 그들은 신호의 정확성 여부를 알고 있습니다. 요컨대, 그들은 가장자리가 있습니다.

Audere est Facereere.

거래 성공은 두 가지 중 하나에서 유래합니다 : 우수한 지식 또는 기본 통계의 확고한 이해. 당신이 지표 또는 어떤 것에 의존하려고한다면, 당신의 수익성은 후자에 의존 할 것이라는 것을 깨달으십시오.