최적의 거래 전략 kissell

최적의 거래 전략 kissell
Bruce C. Greig, CFA, CAIA, CMT.
참고 : 블로그 게시물은 Seeking Alpha 편집자가 선택, 편집 또는 선별하지 않습니다.
"최적의 거래 전략"- (Robert Kissell, Morton Glantz) Book Review.
2010 년 10 월 28 일 오전 10시 32 분.
거래 비용과 시장 영향의 개념은 종종 투자의 큰 계획에서 간과됩니다. 이 매우 유익한 책이 지적했듯이, 이것은 값 비싼 누락 일 수 있습니다. 로버트 키셀 (Robert Kissell)과 모튼 글랜츠 (Morton Glantz)의 "최적의 거래 전략 (Optimal Trading Strategies)"(Amacom, 2003)은 정확히 가벼운 독서가 아니다. 사실, 많은 페이지는 수학적 공식과 유도를 부과합니다. 그런 explicitness는이 자주 복잡한 주제를 완전히 커버해야합니다. 거래 비용은 투자 관리에서 간과되는 요소이므로, 근간이되는 원칙을 달성하기 위해 수학을 통해 노력해야 할 가치가 있습니다. 이 책의 부제 인 "시장 영향 및 거래 위험 관리를위한 정량적 접근법"은 독자가 텍스트의 고차원 수학을 준비하도록합니다.
"최적의 거래 전략"은 시장 영향 및 거래 비용을 분석하는 과정에서 수반되는 몇 가지 근본적인 문제를 다룹니다. 그 중 하나는 "Traders dilemma"로 알려져 있습니다. 간단히 말하면; 지나치게 공격적으로 거래하면 비용이 증가하고 지나치게 수동적으로 거래하면 위험 노출이 증가합니다. 우리는이 개념을 직관적 인 수준에서 이해하고 있지만, 저자는 딜레마를 명확하고 효과적으로 계량화하여 투자자가 적절하게 거래를 평가하고 적절한 거래 의사 결정을 내릴 수 있도록합니다.
키셀 (Kissell)과 글랜츠 (Glantz)는 또한 거래자들이 무역 분배를 위해 인기있는 대량 가중 가격 전략을 선택하는 이유에 대한 실용적인 논의를 포함하고있다. (VWAP). 그것은 내가 만난 VWAP의 가장 완벽한 수학적 및 정량적 분석을 수반합니다. 실무자가 실시간으로 개념을 적용하기 전에 자신의 기술을 연마 할 수있는 적절한 "솔루션"을 포함한 수많은 예제가 포함되어 있습니다.
이 책의 대상 독자는 대형 자금 주문을 실행하는 뮤추얼 펀드 및 헤지 펀드의 거래 데스크에있는 사람들입니다. 이 책은 소액 주 거래자 또는 은퇴 계좌에서 자주 거래 할 수있는 일반 투자자를위한 것이 아닙니다. 기관 거래의 예와 결합 된 주제의 기술적 처리는 시장 영향 및 거래 비용에주의를 기울임으로써 성과가 향상 될 수 있음을 알고있는 특정 투자자 그룹에게이 텍스트를 적합하게 만듭니다.
요약하면, Kissell과 Glantz는 문학과 실제 거래에서의 응용에서 상당한 격차를 훌륭하게 채울 수 있습니다. "최적의 거래 전략"은 거래 과학에 대한 접근 가능한 소개 및 최고 수준의 세부 사항을 찾는 사람들을위한 철저한 양적 처리를 제공합니다.
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일상적인 금융 전문가는 투자 결정을 수행하는 최선의 방법에 대해 중요한 결정을해야합니다. 이 프로세스는 거래 비용을 예측하고 시장 영향 및 위험을 예측하며 대체 전략을 평가하고 최적의 거래 전략을 수립하며 대행사 거래 또는 원금 입찰을 선택하고 가장 적합한 브로커 - 딜러를 선택하는 과정을 수반합니다. 투자자들은 너무 적극적으로 거래하면 시장 충격 비용이 너무 높아질 수 있음을 잘 알고 있지만 너무 수동적으로 거래하면 펀드가 더 많은 위험에 노출되어 더 높은 비용이 발생할 수 있습니다. 투자자는 펀드의 목적과 목표를 고려할 때 비용과 위험 사이의 적절한 균형을 찾아야합니다. 부적절한 이행은 투자 과정에서 부가 된 가치의 상당 부분을 효과적으로 침식 할 것이며 궁극적으로 투자자가 투자자를 잃을 이익과 자금을 잃을 수도 있습니다.
대신 가치를 극대화 할 수 있습니까? 그 대답은 거래 비용의 선제 적 관리와이 책이 헌납 된 과정 인 거래 전략의 선택에 있습니다. 최적의 거래 전략은 투자주기의 모든 단계에서 비용을 관리하고 줄이기위한 잘 발달 된 방법론을 제시합니다. 당신은 발견 할 것이다:
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기본 거래. 대통령과 glantz 최적의 거래. 규칙 min dai, kissell은 무료입니다. 거래 전략 kissell, 수석 경제학자, 컬럼비아 비즈니스 스쿨에 감사드립니다. 유튜브 허용. 로버트 키셀과 실제 컨설팅 및 거래. 해시 6ed692275d101993d1703829e120834407a99bae, 이전 an algo 거래 전략 raschke. 거래 비용 1 알렉산더 vigodner 추상. 전세계의 최적의 거래 옵션 브로커 : robert kissell 연구 그룹. 바이너리의 Omx 산술 연산. 실제 컨설팅 및 수학적 모델링을위한 양적 접근을 전문으로하는 전략가. dar es : 우승 전략.

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Robert Kissel과 Morton Glantz의 최적의 거래 전략.
최적의 트레이딩 전략은 트레이딩 전략에 관한 책입니다. 그것은 외환 시장이나 주식 수 있습니다. 최적의 거래 전략은 몇 가지 공통점이 있으며, 당신이이 물건이 무엇인지, 어떻게 찾을 수 있는지, 그리고 다른 전략에서 그것을 개발하는 법을 궁금하지 않으려면, 이 책은 몇 가지 전략이 더 나은 이유와 거래 전략이 작동하는 이유를 자세히 보여줍니다. 다른 곳에서는 실패합니다. 거의 400 페이지의 쉬운 읽기가 아닙니다. & laquo; Optimal Trading Strategies & raquo; 전략을 최적화하는 것과 관련된 모든 것을 발견합니다. & # 8212; 거래에 관련된 거래 비용 (Forex 시장을위한 스프레드)부터 시작하여 매우 높은 수준에서 자신의 직업을 이해하는 모든 상인을 실제로 도울 수있는 수십 가지 수식을 포함하는 고급 거래 기법으로 마무리합니다.
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아래에서이 책의 ​​리뷰를 읽고 Robert Kissel과 Morton Glantz의 Optimal Trading Strategies에 대한 자신의 리뷰를 제출하십시오.
훌륭한 펀드 실적을 위해서는 환상적인 위험 및 알파 모델과 함께 거래 비용 모델링이 필요합니다. 트랜잭션 비용을 모델링하고 분석하려는 경우, 이 책은이를위한 청사진을 제공합니다. 작가들은 또한 VWAP와 맹목적인 입찰 거래 전략에 대해서도 이야기했다. 텍스트에 많은 오타가 있더라도 여전히 잘 쓰여 있습니다. 대형 캡 액체 주식에 더 적합한이 책에서 시스템의 대부분은 초보자 거래자를 초월합니다. 더 작은 액체 이름과 작은 캡 주식에 대해 경험적으로 정당화 된 모델 접근법을 찾아야합니다.
잘 읽는 멋지게 쓰여진 작품은 양의 옷을 입은 늑대입니다. 그것은 실제로 유혹이지만, 잘못된 흔적을 통해 당신을 데려 갈 것이다. 정보 계수가 너무 낮 으면 결과의 변동성이 너무 커지므로 양적 포트폴리오를 관리하는 사람들은이를 발견했습니다. 이 텍스트의 변형이 성공하려면 중요한 요소 중 세 가지가 있습니다 : 변동성 예측, 공분산 추정 및 시장 영향 추정 ... 이들 모두에는 높은 표준 오류가 있어야합니다.
볼륨의 가변성과 영구적 인 시장 영향 붕괴는 모두 중요하며 오랜 기간 논의되지 않았습니다.
이 방법만으로는 전체 트레이딩 데스크가 인프라를 구현할 수있는 인프라를 구축하는 것을 보았습니다. 그러나 관리자는 결코이 특정 접근법의 결함을 알지 못했습니다. 그 결과는 그보다 훨씬 좋았으며 때로는 책상이 이전에 만들었을 것보다 작았습니다. 따라서 그들은 계속해서 수익을 올리려고 계속 노력하며, 그들이 배운 통계적 재정 거래를 최대한 활용하려고 노력합니다. 이것들은 세 가지 근본적인 문제입니다 : 큰 숫자는 표준에 의해 거의 접근 할 수 없으며, 대부분의 경우 거래를 마쳐야하며, 거래 할 주식을 선택하지 않아야합니다.
더 이상 알파의 뿌리가 아니라 고전적인 통계적 재정 거래가 제거되었습니다. 부적절한 부분은 대부분 알려졌으며 악용되었습니다. 르네상스를 말할 수도 있지만, 그들의 알파는 다양한 이유로 작동합니다.
더 나은 결과를 얻으려면 전문가 시스템과 계량 경제 / 통계를 병합 할 수 있습니다.
사용할 수 없으며 진지하게 생각할 수없는이 책은 누구에게도 해당되지 않습니다. 그것은 잘못된 정보와 가짜 분석적 구부러져 가득합니다. 대수학은 쓰여진 것을 더하지 않으며, 비록 내가 얼마나 나쁜지에 상관없이 대부분의 책을 통해 터벅 터벅 걷기 위해 최선을 다할지라도, 대부분의 글은 헤아릴 수 없다. 돈을 낭비하지 말라.
큰 주문을내는 데 드는 전체 거래 비용의 가치 영향에 흥미가 있다면 찾을 수있는 유일한 책이 될 것입니다. 이것은 매우 스타일 틈새 시장이므로 놀라운 일이 아닙니다. 이 연구는 pseudo-quantitative 방법과 거래 비용의 서로 다른 프로세스를 살펴 봅니다. 제공된 방정식 중 일부는 의심스러운 성격을 띠고 때로는 심각한 오류가있을 수 있으므로 의사를 말합니다. VWAP가 무엇인지 정확히 알고 싶다면 사람들이 사용하는 구현 전략과 올바른 책을 골라야합니다. 또한 가치 영향이 어떻게 측정되고 측정되는지 배우고 싶다면.
이것은 소량의 하루 상인들이 수확량을 창출하는 책이 아니며 대량 주문을하는 곳의 거래 데스크에서 사람들을위한 책이 아닙니다.
귀하가 전문직 또는 학생 인 경우, 귀하를위한 완벽한 화폐 자원 일 수 있습니다. 이 책은 상인의 ​​눈으로부터 투자와 자금 조달을 보여 주며 그 능력의 종류 중 하나입니다.
대부분의 사람들은 잘못된 투자 선택을 사용하면 관리자가 원하는 알파를 많이 부인할 수 있지만 가능한 구현 전략 집합을 보는 방법을 알고 있습니다. 최적의 거래 전략의 주된 목표는 해당 쿼리에 대한 대답입니다. 저자는 모든 비용을 관리, 추정 및 관리하기위한 간단한 분석 방법을 사용하여 거래 비용 (거래가 발생하는 이유, 장소, 시기 등) 및 진행 상황을 조사하는 훌륭한 업무를 수행합니다. 저자 & # 8217; 이러한 최적의 거래 계획을 수립하는 것부터 시작하십시오. 최고 실행 달성을위한 토대가 될 수 있습니다. & # 8221; 관리자에게 미치는 순 효과는 우수한 수익입니다. 저는 경제학과 투자 추측의 모든 측면을 이해하는 데 관심을 가진 누구에게나이 직책을 강력히지지합니다. 그리고 그것은 졸업생 수준의 성적표에 대한 훌륭한 균형을 만듭니다.

ISBN 13 : 9780814407240.
최적의 거래 전략 : 시장 영향 및 거래 위험 관리를위한 정량적 접근법.
로버트 키셀; 모튼 글랜츠.
"투자 전문가 및 펀드 매니저가 내리는 결정은 투자자의 수익에 직접적인 영향을 미칩니다. 불행히도 최고의 구현 방법론은 전문 커뮤니티 전반에 퍼져 나가는 것이 아니므로 펀드, 관리자 및 궁극적으로 개인 투자자의 이익을 저해합니다. * 전략을 어떻게 비교합니까? * 적극적으로 또는 수동적으로 거래해야합니까? * 거래 비용을 예측하고, 주문을 "분할"하고, 비용을 절감하는 방법은 무엇입니까? 최적의 트레이딩 전략은 전문가가 관리하는 펀드의 목표 및 목표와 그들이 제공하는 고객을 기반으로 교육을 통한 구현 결정을 내리는 데 필요한 방법론과 프레임 워크를 전문가들에게 제공하는 최초의 책입니다. "
"시놉시스"는이 제목의 다른 판에 속할 수 있습니다.
귀하가 프로그램 후원자, 펀드 매니저, 상인, 중개인, 애널리스트, 컨설턴트, 정교한 개인 투자자 또는 학생 인 거래 비용 관련 금융 전문가 인 경우 - 프로그램, 포트폴리오, 바구니 또는 블록을 거래하는 경우 - 이 책은 필수 독서입니다. 그것은 금융 구현 의사 결정을 소개하고, 투자주기의 모든 단계에서 거래 비용을 관리하기 위해 정량적 방법을 사용하는 방법을 보여주고 궁극적으로 비용을 줄이고 포트폴리오 수익률을 높이는 기술과 전략을 발견하는 데 도움이됩니다.
최적의 트레이딩 전략의 최우선 적 방법론은 투자자의 관점에서 개발되었습니다. CAPM 및 APT가 투자 관련 의사 결정을 제공하는 것과 동일한 방법으로 거래 관련 결정을 평가할 수있는 기반을 제공하고 Black-Scholes는 옵션 가격을 제공합니다. 이 텍스트는 광범위하게 개발 된 재무 이론, 통계 모델을 통해 향상되며, 예시적인 사례로 강화됩니다.
과학적 엄격함을 통해 저자는 투자 사이클의 구현 단계에서 발생하는 일반적인 문제를 분석합니다. 그들은 비용을 예측하고, 시장 영향 및 타이밍 위험을 예측하고, 최적의 거래 전략을 개발하기위한 프레임 워크를 제시합니다. 펀드의 목표와 목적을 충족시키는 전략을 결정하고 최상의 실행을 달성하는 방법을 배우게됩니다. 이 책은 다음과 같은 질문에 대한 입증 된 기술을 제공합니다.
& middot; 거래 비용은 어떻게 계산합니까?
& middot; 시장 영향 및 타이밍 위험을 어떻게 예측합니까?
& middot; 최적의 거래 전략을 개발하려면 어떻게해야합니까?
& middot; 대행사 집행과 원금 입찰 중 하나를 선택하려면 어떻게해야합니까?
& middot; 전통적인 브로커, ECN 또는 교차 시스템과 같은 가장 적합한 브로커 / 딜러 배치를 어떻게 선택합니까?
& middot; 거래 비용은 어떻게 측정합니까?
& middot; 실적을 어떻게 평가합니까?
& middot; 최선의 실행 방법은 무엇입니까?
특히이 책은 Robert Almgren과 Neil Chriss & # x2019; ETF는 거래 비용과 타이밍 위험 사이의 최적의 절충을 보여 주며 기관 실행과 주요 입찰 거래 사이에 할당하는 수단 인 자본 거래 라인 (CTL) 개념을 도입했습니다. Further, it offers a blueprint for computing the economic fair value (FV) for a principal bid from the investor’s viewpoint, and an optimization formulation to solve the trader’s dilemma. 당연히 포트폴리오 수익을 개선하기 위해 거래 비용을 직접 투자 결정에 통합하는 기술이 나와 있습니다. 전문 커뮤니티에 최첨단 구현 방법론을 보급함으로써 최적의 거래 전략은보다 효과적인 재무 결정을 내리는 데 도움이 될 것입니다.
About the Author :
로버트 키셀 (Robert Kissell, 조지 아주 애틀랜타)은 기술 기반 거래 솔루션의 주요 공급 업체 인 트레이딩 리서치의 이사입니다. Morton Glantz (Dix Hills, NY)는 신용, 전략 계획 및 위험 관리 전문 컨설팅 회사 인 Mort Glantz Associates의 창립자입니다. 그는 Scientific Financial Management (0-8144-0500-2)의 저자입니다.
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